Q206059 – Ciências Econômicas – Fundação VUNESP 2026

Se dois eventos A e B são tais que P(A|B) = P(A) com P(A) > 0 e P(B) > 0, então a probabilidade condicional P(B|A) é igual a zero.

Para duas variáveis aleatórias X e Y com variâncias finitas, a variância da soma Var (X + Y) é maior do que a soma das variâncias Var(X) + Var(Y) quando a covariância entre elas for estritamente negativa.

A esperança matemática de uma função não linear g(X) de uma variável aleatória X é sempre idêntica a g(E[X]).

Se dois eventos A e B possuem probabilidades estritamente positivas e são mutuamente exclusivos, eles são obrigatoriamente independentes.

De acordo com os axiomas e teoremas fundamentais da probabilidade, a probabilidade da união de dois eventos quaisquer A e B é igual a P(A) + P(B) – P (A ∩ B).