Ano:2022Banca:Fundação Getulio VargasÓrgão:Controladoria-Geral da UniãoProva:FGV - 2022 - CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - Área Contabilidade Pública e Finanças (Tarde)
Suponha que o preço de um determinado ativo no tempo t é dado pela seguinte fórmula pt = p0 exp(μ t + σ √𝑡 𝑍) , onde exp é a função exponencial, μ e σ são constantes e Z tem a distribuição normal padrão (com média 0 e variância 1).
Para valores p0=100, μ=0,1, σ=0,5, e denotando a função de distribuição acumulada da normal padrão por Φ, a probabilidade de pt > 50 para t=1 corresponde a: