Questão 96 – CESPE/CEBRASPE 2013 BCB

Ano:2013Banca:Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (CEBRASPE/CESPE)Órgão:Banco Central do BrasilProva:CEBRASPE - 2013 - BCB - Analista - Área 4 – Contabilidade e Finanças

Tratando-se de relação à exigência de capital para a cobertura do risco de mercado, os bancos devem calcular o VaR (value at risk) utilizando a abordagem paramétrica.

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Q30829 – Área 4 – Contabilidade e Finanças – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (CEBRASPE/CESPE) 2013

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