Em ciência de dados, a matriz de covariância é amplamente empregada em técnicas como Análise de Componentes…

A matriz de covariância padroniza automaticamente as variáveis numéricas do modelo, reduzindo diferenças de escala entre os atributos.

Os elementos da diagonal principal medem coeficientes de correlação linear das colunas, indicando, de forma direta, a dependência estatística entre variáveis distintas.

Os elementos externos da matriz representam as variâncias individuais da amostra, quantificando, de forma direta, as dispersões de cada variável de interesse.

A matriz de covariância mapeia apenas relações não lineares dos dados observados, descrevendo, de forma direta, as dependências estatísticas não lineares calculadas.

A matriz de covariância possui variâncias na diagonal principal e covariâncias nas demais posições, descrevendo, de forma direta, a variabilidade conjunta dos atributos.