Q12628 – Estatística – Fundação Getulio Vargas 2022

É uma técnica estatística que transforma linearmente um conjunto original de variáveis, inicialmente correlacionadas entre si, num segundo conjunto menor de variáveis não correlacionadas.

Cada componente principal é uma combinação linear de todas as variáveis originais.

Os componentes principais são estimados com o propósito de reter, em ordem de estimação, o máximo de informação, em termos da variação total contida nos dados.

É particularmente recomendada quando se tem mais variáveis do que unidades amostrais.

Os componentes principais são obtidos por meio da diagonalização de matrizes simétricas positivas semidefinidas.