Ano:2013Banca:Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (CEBRASPE/CESPE)Órgão:Banco Central do BrasilProva:CEBRASPE - 2013 - BCB - Analista - Área 3 – Política Econômica e Monetária
Nos modelos em que aparecem valores defasados da variável dependente no segundo membro — cujo exemplo mais simples é Yₜ = α + βYₜ₋₁ + εₜ, em que os distúrbios εₜ são serialmente independentes —, as consequências de se utilizar os estimadores de mínimos quadrados para o caso de violação da independência entre o distúrbio e a variável explicativa é a possibilidade de obtenção de estimativas viesadas e perda de eficiência.